PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSEN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSEN с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSEN или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSEN и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.00%
521.19%
^DJUSEN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSEN:

-0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^DJUSEN:

-0.55

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^DJUSEN:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DJUSEN:

-0.51

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^DJUSEN:

-1.64

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^DJUSEN:

7.85%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^DJUSEN:

24.61%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^DJUSEN:

-77.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DJUSEN:

-19.09%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.03% против 11.99% соответственно.

^DJUSEN

С начала года

-4.00%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-13.34%

5 лет

19.48%

10 лет

0.03%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSEN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSEN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJUSEN: -0.52
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJUSEN: -0.55
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJUSEN: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJUSEN: -0.51
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJUSEN: -1.64
SPY: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.52
^DJUSEN
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и SPY

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.09%
-9.89%
^DJUSEN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и SPY

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
15.12%
^DJUSEN
SPY